มิติหุ้น – โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า หุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งปีหลัง 2569 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. และมีผลเริ่มใช้1 ก.ค. โดยผลการคำนวณในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่1 มิ.ย. 68 –16 เม.ย.69 (ขาดประมาณ7 สัปดาห์ก่อนข้อมูลจะครบถ้วน) ซึ่งพอจะเห็นแนวโน้มหุ้นเข้า/ออกและน่าจะมีความใกล้เคียงปานกลาง-สูงเทียบกับที่ตลาดฯจะประกาศ
เก็งหุ้น SET50 รอบใหม่
โดยการศึกษาพบว่าการซื้อเก็งกำไรล่วงหน้า 45-30 วันก่อน Effective Date ในหุ้นที่คาดจะเข้า SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7% หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัทคือTHAI (โอกาสเข้า90%), BCP (โอกาสเข้า80%), MRDIYT (โอกาสเข้า60%), TFG (โอกาสเข้า80%)
หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 4 บริษัทคือ BTS (โอกาสหลุด90%), CBG (โอกาสหลุด80%), SAWAD (โอกาสหลุด80%), OSP (โอกาสหลุด60%) หุ้นที่คาดเข้าSET100 รอบนี้มี 6 บริษัทคือ THAI, MRDIYT, ITC, CKP, WHAUP, THCOM หุ้นที่คาดว่าจะหลุดSET100 รอบนี้ 6 บริษัทคือ DOHOME, JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD
เปิดเงื่อนไข DELTA หลุด SET50
สำหรับ DELTA ติดCash Balance ช่วงเวลาทั้งหมด3 เดือนรวมครั้งล่าสุดเดือนเม.ย. 69 ยังอยู่ในเกณฑ์พิจารณาของตลาด สำหรับSET50/100 แต่กรณีติด Cash Balance ต่อในเดือนพ.ค. จะทำให้หมดสิทธิ์ในการถูกพิจารณา
MRDIYT โอกาสเข้าSET50 ที่60% เนื่องจากFree Float ล่าสุด 20.02% ใกล้เคียงกับที่ตลาดกำหนดและมีโอกาสที่ตลาดจะมองผู้ถือหุ้นบางรายเป็น Strategic Partner ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์
ITC โอกาสเข้าSET100 ที่ 60% เนื่องจากFree Float ล่าสุดที่ 20.01% ใกล้เคียงกับที่ตลาดกำหนดและมีโอกาสที่ตลาดจะมองผู้ถือหุ้นบางรายเป็น Strategic Partner ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์
LH, OSP, BTG และITC มี Market Cap. เฉลี่ยในช่วงเวลาที่ตลาดจะใช้พิจารณาSET50/100 ใกล้เคียงกันมาก+/-1.50% มีโอกาสที่จะสลับตำแหน่งกันได้ โดยกรณี LH มีแนวโน้มราคาUnderperform หุ้นอื่นๆในช่วงที่เหลืออาจทำให้OSP,BTG หรือ ITC เข้าSET50 แทนหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 มากกว่า60% ของทั้งหมดปรับตัวขึ้นก่อนถูกนำเข้าคำนวณจริง
สวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลงโดยข้อมูลตั้งแต่ปี 2005-2026 พบว่าหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าSET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง7.05% หากซื้อก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ1.5 เดือนด้วยโอกาสสูงถึง 60% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว-3.65%
กลยุทธ์ลงทุนล่วงหน้า 1 เดือน
ช่วงเดียวกัน(Appendix)หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าSET100 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในช่วง 45 วันก่อนวัน Effective date ในขณะที่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลงสำหรับหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วง 45 วันก่อน Effective date แต่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลงคาดเป็นผลจากการที่มูลค่า NAV ของpassive fund ที่ใช้ Benchmark เป็นSET100 ยังมีค่อนข้างน้อยทำให้ผลกระทบจากการRebalance Index มีจำกัด(Appendix)
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เข้า-ออก SET50-100 ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 เนื่องจากมีความเสี่ยงในการลดน้ำหนักจาก Index Fund และแนะนำเก็งกำไรหุ้นคาดว่าจะเข้า SET50 ใหม่ได้แก่ THAI, BCP, TFG และ MRDIYT
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
